Freelance Model Validator VI opdracht

Als Model Validator VI speel je een leidinggevende rol binnen de Model Validation Financial Risk afdeling van ING Bank, onderdeel van de globale Model Risk Management functie. Je bent verantwoordelijk voor de onafhankelijke validatie van complexe XVA-modellen, met focus op waarderingsmethodologieën, prudente en eerlijke waarderingsaanpassingen, en out-of-scope methodologieën binnen het Trading Book. Je leidt end-to-end validatieprojecten, daagt modelontwikkelaars en -eigenaren uit en zorgt voor naleving van interne modelrisicobeleid en regelgeving zoals ECB/JST. Daarnaast adviseer je stakeholders over modelrisicomaterialiteit, herstelstrategieën en validatiebest practices, coacht je junior validators en draag je bij aan innovatie-initiatieven, waaronder automatisering en AI-gestuurde validatietechnieken. De opdracht vindt plaats in Amsterdam (hybride werkwijze) en heeft een looptijd van 3 augustus 2026 tot 31 december 2026. Voor deze rol zijn diepgaande expertise in XVA en de waardering van financiële derivaten vereist, evenals een sterke kwantitatieve achtergrond in financiële wiskunde, stochastische calculus, statistiek, econometrie of een aanverwant vakgebied. Ervaring binnen een sterk gereguleerde omgeving met hoge governance- en documentatienormen is essentieel, evenals kennis van waarderingsaanpassingsregelgeving, waaronder Additional Valuation Adjustments (AVA).